Eiropas Banku iestāde (EBI) šodien publicējusi metodoloģiju un makroekonomisko scenāriju stresa testam Eiropas Savienības (ES) mērogā 2014.gadā.
Līdztekus visaptverošai banku bilanču kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai, veicot šo testu, kas izstrādāts, lai novērtētu banku spēju pretoties hipotētiskiem ārējiem satricinājumiem, tiks apzinātas citas ES banku sektora vājās vietas un būtiski uzlabota ES banku riska darījumu pārredzamība, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
No Latvijas bankām šajā stresa testā ir iekļauta AS "ABLV Bank", savukārt Latvijā strādājošās pārrobežu banku grupas tiks testētas konsolidētā līmenī. Tās ir - "Danske Bank", "DNB Bank" ASA, "Nordea Bank" AB, "Skandinaviska Enskilda Banken" AB jeb SEB, "Swedbank" AB, "PohjolaBank" plc un "Svenska Handelsbanken" AB. Tas nozīmē, ka stresa testu rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas būs iekļauti arī šo grupu meitasuzņēmumi un filiāles.
EBI izstrādātais stresa tests tiks veikts ES banku bilanču kvalitātes novērtēšanas un uzlabošanas procesa ietvaros, sekojot aktīvu kvalitātes pārbaudēm, ko veic atbildīgās ES uzraudzības iestādes. Visas ES uzraudzības iestādes izmantos EBI izstrādāto kopējo metodoloģiju, lai nodrošinātu, ka visas galvenās ES bankas tiek novērtētas, izmantojot kopējus pieņēmumus, definīcijas un pieejas. Tas ļaus iegūtos rezultātus salīdzināt visā ES, palielinot banku sektora caurskatāmību un sekmētu uzraudzības procesu. EBI dara zināmus arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) izstrādātos makroekonomikas scenārijus, lai novērtētu ekonomiskās vides izmaiņu ietekmi uz ES bankām. Tie konsekventi attieksies uz visu ES vienoto tirgu. Izstrādātie makroekonomikas scenāriji nav attīstības prognozes, bet gan noteikti scenāriju parametri, ņemot vērā vēsturiskos datus no nesenās krīzes.
EBI priekšsēdētājs Andrea Enria uzskata, ka ''EBI izstrādātā stresa testu metodoloģija būs spēcīgs un efektīvs rīks, ar kura palīdzību uzraugi varēs risināt pārējās ES banku sektora problēmas."
Kopējā metodoloģija un izmantotie pieņēmumi aptver plašu risku loku, tai skaitā: kredītrisku un tirgus risku, vērtspapirizēšanu, valsts un finansējuma riskus. Lai panāktu konsekvenci un saskaņotību, metodoloģija balstās uz vairākiem būtiskiem ierobežojumiem. Tie saistīti ar statisku bilances pieņēmumu, kas nepieļauj iespēju bankām izmantot mainīgas bilances pieņēmumus, kā arī ietver iepriekš noteiktas pieejas tirgus riskam un vērtspapirizēšanai, un nosaka augšējās un apakšējās robežas tīrajiem procentu ienākumiem risku svērtajiem aktīviem un neto tirdzniecības ienākumiem.
Pārējie metodoloģijas pamatelementi ir: valsts šoks, kas ietekmē visu banku bilances, tai skaitā arī riska darījumus pārdošanai pieejamos portfeļos, balstoties uz starptautisko vienošanos par pakāpenisku atteikšanos no prudenciālajiem filtriem; satricinājumi banku finansējuma izmaksām, kas konservatīvi un asimetriski ietekmē gan aktīvus gan pasīvus.
Nelabvēlīgais scenārijs, ko izstrādājusi ESRK, raksturo pašlaik sistēmiskos riskus, kas pašreizējā vērtējumā visvairāk apdraud ES banku sektoru stabilitāti, un tie ir: globāls obligāciju ienesīguma pieaugums papildināts ar negaidīti straujām izmaiņām risku novērtējumā, īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstīm; turpmāka kredītu kvalitātes pasliktināšanās valstīs ar zemu pieprasījumu; iesaldētas politiskās reformas, kas vājina uzticību valsts finanšu ilgtspējai; trūkumi banku bilanču uzlabošanā, kas var ietekmēt pieeju tirgus finansējumam.
Negatīvā šoku ietekme, kas ietver arī komerciālā nekustamā īpašuma sektora stresu, kā arī ārvalstu valūtas šoku Centrālajā un Austrumeiropā (CEA), ir lielā mērā globāla. ES scenārijs kopumā nosaka vispārēju atkāpšanos no ES bāzes iekšzemes kopprodukta 2014.gadā par -2,2%, bet 2015.gadā - par -5,6% un 2016.gadā – par -7%. Bezdarba līmenis ES ir augstāks nekā noteiktais bāzes līmenis, 2014.gadā tas ir par 0,6 procentpunktiem, 2015.gadā - par 1,9 procentpunktiem un 2016.gadā par 2,9 procentpunktiem lielāks.
Attīstītākām ekonomikām, tai skaitā Japānā un ASV, scenārija rezultātu negatīvā kumulatīvā ietekme uz iekšzemes kopproduktu ir 5-6% salīdzinājumā ar bāzes rādītājiem.
Vispārējais ES stresa tests tiks veikts 124 ES bankās, kas aptver vismaz 50% no katras valsts banku sektora visaugstākajā konsolidācijas līmenī. Stresa tests tiks īstenots ciešā EBI un kompetento iestāžu sadarbībā, tai skaitā ar Eiropas centrālo banku. EBI būs atbildīga par stresa testa koordinēšanu, sadarbojoties ar Eiropas centrālo banku (vienotā uzraudzības mehānisma valstu gadījumā) un efektīvas koordinācijas nodrošināšanu starp mītnes valsts un reģistrācijas valsts uzraugiem. EBI darbosies kā pārredzamu testu rezultātu datu centrs. Savukārt kompetentās iestādes būs atbildīgas par banku testa norises uzraudzību, pārbaudot rezultātu kvalitāti, kā arī nosakot un īstenojot nepieciešamos uzraudzības pasākumus.
